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Le chanteur a dédié une de ses nouvelles chansons à la princesse de Galles. Il a été très affecté par sa tragique disparition. Lady Di est décédée dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma. Elton John avait ressorti sa chanson Candle in the wind en hommage à Diana, mais, à l'origine, le titre était dédié à Marilyn Monroe. Michael Jackson a également voulu saluer la mémoire de la princesse en lui consacrant Privacy. Le chanteur et la princesse se sont rencontrés pour la première fois à un concert de Michael à Wembley, en 1988. Il déclare à propos de sa disparition : "C'est le plus triste évènement que j'ai vécu. Cela me rappelle l'assassinat de John Kennedy. Cela m'a brisé le coeur. Je ne faisais que pleurer".